Я тоже решил приобщиться к опционным уровням и для тренировки бюллетень пдф, отчет по фунту, переделать в таблицу эксель. Копирование таблицы в текст не помогло. Потом в конвертаторе онлайн преобразовал пдф в эксель, но таблица тоже не получилась. Тогда пошел кружным путем. Сконвертировал пдф в ворд. А из ворда 27-ю страницу в эксель. Надо конечно ее обработать в цифры. Но нужный столбец можно скопировать отдельно.

Перешел на другой нестандартный таймфрейм М2. Буду на графике ренко тестировать, так как на рендж-барах только после оптимизации стопа, профита и трейлинга удалось получить профит до 20% за 6000 баров.

У меня здесь почти то же. Действия: выключение и затем включение терминала МТ-4 (2 штуки).

Сделал как у вас: результат тот же. Забыл еще одну деталь: при включении появляется окно:

В журнале следующие записи:

Заметил, что ордер закрылся где-то не в том месте, не на границе канала.
Вспомнил, что в очередной раз исчезли советники с графика. Методом дедукции пришел к выводу, что при закрытии терминала советники исчезают бесследно, заметая следы свой жизнедеятельности.
Проверил это на другом терминале путем его переоткрытия и советники исчезли, но ордера остались.
Можете проверить, это случайность, закономерность или система?

Решил проверить на практике (на демосчете), как будут работать два советника на графиках японской йены.

Хотелось бы посмотреть в крупном масштабе, как растет профит по понедельникам с 01.01.2017 по сегодняшний понедельник. В пятницу цена упала, значит сегодня будет рост. Как раз я с пятницы в бай стою.

А какая необходимость делать еще один новый ренко-советник, если их давно уже было создано несколько?

Оптимизацией в тестере можно долго заниматься  

Поставил на оптимизацию все параметры и получил неожиданный результат. Периоды МА изменились на 25-60, вместо хай и лоу на цену закрытия. При этом ордера начинают открываться в местах сопряжения этих средних пачками, так как close меняет положение почти одновременно по двум средним.

Построил в экселе по историческим данным OHLC биржевую диаграмму и теперь думаю, теоретически возможно ли на нее наложить среднюю линию. Вроде бы текущее среднее значение по любому из столбцов можно рассчитать и получить переменные для постройки диаграммы. Но как совместить биржевую диаграмму и кривую МА в одном поле не представляю.

Например: если в пятницу свеча закрылась выше чем открылась — в понедельник продаем, а если закрытие ниже чем открытие — покупаем.

Открываем сделку в 00:00 понедельника, а когда фиксируем профит? На закрытии дня?

Вот индикатор, который рисует максимум и минимум, а также цену открытия вчерашнего дня. Может пригодится.
//+------------------------------------------------------------------+
//| Igrok.mq4 |
//| Andrei Andreev |
//| www.andand.ru |
//+------------------------------------------------------------------+

// BASED ON:
//+------------------------------------------------------------------+
//| ^X_Sensors.mq4 |
//| Version 2.0.1 |
//|------------------------------------------------------------------|
//| Copyright © 2007, Mr.WT, Senior Linux Hacker |
//| w-tiger.narod.ru/wk2/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright «Andrei Andreev»
#property link «www.andand.ru»

#property indicator_chart_window
extern int ForDays=10;
extern int _Shift = 20;
extern color _R_Color = Crimson;
extern color _S_Color = Gold;

int _N_Time, _My_Period, ObjectId;
string OBJECT_PREFIX = «LEVELS»;
//-------------------------------------------------------------------------------------------
int init() {

_My_Period=PERIOD_D1;

_N_Time = 0;

ObjectCreate(«S1 line», OBJ_TREND, 0, Time[_Shift], 0, Time[0], 0);

ObjectCreate(«R1 line», OBJ_TREND, 0, Time[_Shift], 0, Time[0], 0);
ObjectCreate(«R2 line», OBJ_TREND, 0, Time[_Shift], 0, Time[0], 0);

ObjectSet(«S1 line», OBJPROP_RAY, 1);
ObjectSet(«S1 line», OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
ObjectSet(«S1 line», OBJPROP_COLOR, _S_Color);

ObjectSet(«R1 line», OBJPROP_RAY, 1);
ObjectSet(«R1 line», OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
ObjectSet(«R1 line», OBJPROP_COLOR, _R_Color);

ObjectSet(«R2 line», OBJPROP_RAY, 1);
ObjectSet(«R2 line», OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
ObjectSet(«R2 line», OBJPROP_COLOR, _R_Color);

ObjectCreate(«R1 label», OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0);
ObjectCreate(«R2 label», OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0);

ObjectCreate(«S1 label», OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0);

ObjectId = 0;
return(0);
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------
int deinit() {

ObjectDelete(«R1 label»);
ObjectDelete(«R1 line»);
ObjectDelete(«R2 label»);
ObjectDelete(«R2 line»);

ObjectDelete(«S1 label»);
ObjectDelete(«S1 line»);

ObDeleteObjectsByPrefix(OBJECT_PREFIX);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {

if ( _N_Time == Time[0] ) return(0);

double open,close, high, low, koeff1, koeff2,P, R1, R2, S1;
double _rates[][6];
double AverageRange;

ArrayCopyRates(_rates, NULL, _My_Period);
int err = GetLastError();
if(err == 4066) {
Sleep(1000);
if(iClose(NULL, _My_Period, 0) != Close[0]) {
Sleep(1000);
return(0);
}
}
close = _rates[1][4];
high = _rates[0][3];
low = _rates[0][2];
open = _rates[0][1];

AverageRange=0;
for (int i=1;i<ForDays+1;i++)
{
AverageRange=AverageRange+(_rates[i][3]-_rates[i][2])/Point;
}
AverageRange=NormalizeDouble(AverageRange/ForDays,0);

Comment("\nДиапазон:",
"\nСегодня: ",(high-low)/Point,
"\nВчера: ",(_rates[1][3]-_rates[1][2])/Point,
"\nСредний: ",AverageRange," за ",ForDays," дней");

S1 =open;
R1 =low;
R2 =high;

string s1,r1,r2;

s1 = DoubleToStr(S1, Digits);

r1 = DoubleToStr(R1, Digits);
r2 = DoubleToStr(R2, Digits);

//---- Pivot Lines
ObjectSetText(«R1 label», " Min "+r1+"", 8, «Fixedsys», _R_Color);
ObjectSetText(«R2 label», " Max "+r2+"", 8, «Fixedsys», _R_Color);
ObjectSetText(«S1 label», " Open "+s1+"", 8, «Fixedsys», _S_Color);

ObjectMove(«R1 label», 0, Time[0], R1);
ObjectMove(«R2 label», 0, Time[0], R2);

ObjectMove(«S1 label», 0, Time[0], S1);

ObjectMove(«S1 line», 0, Time[_Shift], S1);
ObjectMove(«S1 line», 1, Time[0], S1);

ObjectMove(«R1 line», 0, Time[_Shift], R1);
ObjectMove(«R1 line», 1, Time[0], R1);

ObjectMove(«R2 line», 0, Time[_Shift], R2);
ObjectMove(«R2 line», 1, Time[0], R2);

//====
_N_Time = Time[0];
//---- End Of Program
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

void ObDeleteObjectsByPrefix(string Prefix)
{
int L = StringLen(Prefix);
int i = 0;
while(i < ObjectsTotal())
{
string ObjName = ObjectName(i);
if(StringSubstr(ObjName, 0, L) != Prefix)
{
i++;
continue;
}
ObjectDelete(ObjName);
}
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------

Интересно, кто-нибудь пробовал запустить два советника одновременно на одной валютной паре? Первый советник открывает ордера внутрь канала, а второй наружу.

Возможно, поможет добиться положительного результата, если вместо прекращения торговли после трех стопов до конца дня, остановить ее на некоторое количество свечей (настраиваемое). А потом снова возобновить, когда флет закончится.

На графике Н1 советник заканчивает работу в ночную смену, получает три стопа и отдыхает до следующей ночи. На графике Н4 и Д1 график баланса уверенно движется по диагонали к нулю.

Хорошо, что эта 3-х стоповая функция вариативная, можно поставить 10 стопов и тогда можно целый день стопы ловить. Пока что не удается подобрать такой период МА, чтобы баланс вышел в плюс.

Отличие заключается в том, что длина свечей фиксированная между максимумом и минимумом. А у ренко-боксов фиксированное тело свечи, а тени могут выступать на почти такую же длину. А в остальном ренжд-свечи ведут себя как обычные, уходят во флеты и рисуют паттерны.

Это у меня график рендж-баров с длиной бара по 40 пунктов, что находится примерно на уровне между Н4 и Д1. Думал, что получится положительный результат, но пока не сложилось.

Поменял местами эти строчки и со второго раза получилось перенаправить советника по тренду. Однако результат улучшился не на много. Все равно кривая движется в минуса. Надо что-то придумать дополнительно, скрестить по тренду и против тренда.

А можно сделать еще один вариант советника в противоположную сторону, чтобы ордер открывался по тренду? А то я решил советника испытать на рендж-барах и кривая доходности в противоположную сторону пошла. В экселе правда тоже в минуса. А вдруг получится в плюс?

В экселе поменял направление по тренду и кривая сначала пошла в плюс, а потом в конце снова вернулась в минуса. Теперь надо что-то оптимизировать.